Сравнение LBNK.DE с IMEA.SW
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and IMEA.SW (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while IMEA.SW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 14.15%/yr vs 9.09%/yr for IMEA.SW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for IMEA.SW.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и IMEA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как IMEA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у IMEA.SW с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции IMEA.SW по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.09% соответственно.
LBNK.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 42.34%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 14.15%
IMEA.SW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и IMEA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 7.56% | 76.66% | 32.67% | 26.48% | 1.30% | 37.71% | -24.17% | 14.90% | -25.93% | 11.91% |
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.92% | 20.83% | 8.07% | 15.98% | -9.59% | 25.21% | -2.68% | 28.78% | -12.10% | 11.25% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and IMEA.SW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.38 |
Over the past year, LBNK.DE and IMEA.SW have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. IMEA.SW — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
IMEA.SW
Сравнение LBNK.DE c IMEA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNK.DE | IMEA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.70 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.32 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNK.DE | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.64 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и IMEA.SW
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IMEA.SW в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и IMEA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -35.63% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.49% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -17.56% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -20.05% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -35.63% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.65% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -5.36% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.53% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и IMEA.SW
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | IMEA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.96% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 10.47% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 12.58% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 15.50% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 16.43% | +8.91% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и IMEA.SW
LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMEA.SW в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и IMEA.SW
Ни LBNK.DE, ни IMEA.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and IMEA.SW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMEA.SW is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMEA.SW is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.
LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while IMEA.SW is Europe Equities. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while IMEA.SW tracks MSCI Europe Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.12% for IMEA.SW.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и IMEA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор