Сравнение LBNK.DE с H2O.DE
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while H2O.DE (Enapter AG) is a stock. Over the past 5 years, LBNK.DE returned 28.51%/yr vs -44.70%/yr for H2O.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и H2O.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у H2O.DE с доходностью -17.96%.
LBNK.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 42.46%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 15.57%
H2O.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- -52.00%
- 5 лет*
- -44.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и H2O.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 9.83% | 76.66% | 32.64% | 26.51% | 1.30% | 37.75% | -26.74% |
H2O.DE Enapter AG | -17.96% | -59.66% | -56.47% | -31.78% | -40.63% | -12.14% | 15,972.38% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and H2O.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. H2O.DE — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
H2O.DE
Сравнение LBNK.DE c H2O.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Enapter AG (H2O.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBNK.DE | H2O.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.78 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | -1.18 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и H2O.DE
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -78.45%, что меньше максимальной просадки H2O.DE в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и H2O.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.45% | -97.72% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -63.70% | +47.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -91.66% | +71.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -96.33% | +68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -97.17% | +97.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -65.44% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 42.28% | -37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и H2O.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) составляет 6.60%, в то время как у Enapter AG (H2O.DE) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H2O.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 16.60% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 42.25% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 76.95% | -54.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 60.60% | -37.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 7,400.27% | -7,375.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и H2O.DE
Ни LBNK.DE, ни H2O.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and H2O.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и H2O.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор