Сравнение LBIT.TO с ETHH.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and ETHH.TO (Purpose Ether ETF) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while ETHH.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -53.67% vs -38.59% for ETHH.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for ETHH.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и ETHH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -38.18%, что значительно выше, чем у ETHH.TO с доходностью -48.90%.
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHH.TO
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.06%
- С начала года
- -48.90%
- 6 месяцев
- -48.21%
- 1 год
- -38.59%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и ETHH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
ETHH.TO Purpose Ether ETF | -48.90% | 60.11% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and ETHH.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LBIT.TO and ETHH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. ETHH.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
ETHH.TO
Сравнение LBIT.TO c ETHH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Purpose Ether ETF (ETHH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBIT.TO | ETHH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.56 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.92 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и ETHH.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки ETHH.TO в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и ETHH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | ETHH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -79.46% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -68.96% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -72.75% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -49.29% | +22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 41.82% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и ETHH.TO
Текущая волатильность для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) составляет 16.68%, в то время как у Purpose Ether ETF (ETHH.TO) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | ETHH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 18.76% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 45.81% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 67.65% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 70.50% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 72.98% | -21.32% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и ETHH.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHH.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и ETHH.TO
Ни LBIT.TO, ни ETHH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and ETHH.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for ETHH.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHH.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 1.00% for ETHH.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и ETHH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор