PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBIT.TO с ETC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBIT.TO с ETC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while ETC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -55.88% vs -48.17% for ETC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LBIT.TO и ETC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у ETC.TO с доходностью -28.30%.

LBIT.TO

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.14%
6 месяцев
-41.20%
С начала года
-33.25%
1 год
-55.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETC.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-35.47%
С начала года
-28.30%
1 год
-48.17%
3 года*
22.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBIT.TO и ETC.TO

2026 (YTD)2025
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		-33.25%8.66%
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-28.30%4.68%

Correlation

The correlation between LBIT.TO and ETC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between LBIT.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Levered Bitcoin ETF

Evolve Cryptocurrencies ETF

Часто сравнивают с LBIT.TO:
LBIT.TO с OILY.TOLBIT.TO с QQQY.TOLBIT.TO с SOLL.TOLBIT.TO с UTES.TOLBIT.TO с SIXY.TOLBIT.TO с CANY.TOLBIT.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с ETHH.TOETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с EBIT.TOETC.TO с ETHR.TO

Доходность на риск

LBIT.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBIT.TO
Ранг доходности на риск LBIT.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBIT.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBIT.TOETC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-1.00

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-1.55

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.85

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.32

-0.05

LBIT.TO vs. ETC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBIT.TO на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETC.TO равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBIT.TO и ETC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBIT.TO и ETC.TO

Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки ETC.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и ETC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBIT.TOETC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-75.66%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-56.51%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-52.77%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-35.85%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.87%

36.65%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LBIT.TO и ETC.TO

Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBIT.TOETC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

11.49%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.49%

36.82%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.54%

48.18%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.44%

54.01%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.44%

54.01%

-2.57%

Сравнение комиссий LBIT.TO и ETC.TO

И LBIT.TO, и ETC.TO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBIT.TO и ETC.TO

LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.82%0.58%0.05%
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBIT.TO and ETC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBIT.TO and ETC.TO have the same expense ratio: 0.75% per year.

LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETC.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и ETC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор