PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с UB20.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LAUU.L returned 16.37%/yr vs 8.12%/yr for UB20.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как UB20.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB20.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у UB20.L с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции LAUU.L превзошли акции UB20.L по среднегодовой доходности: 16.37% против 8.12% соответственно.

LAUU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.66%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.53%
1 год
13.14%
3 года*
12.10%
5 лет*
5.34%
10 лет*
16.37%

UB20.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.44%
6 месяцев
5.63%
1 год
12.55%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и UB20.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		5.86%17.87%1.59%12.22%-7.81%8.85%11.75%21.86%73.15%20.34%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		6.44%20.45%5.20%5.17%-5.99%4.34%6.69%18.67%-10.89%25.43%

Correlation

The correlation between LAUU.L and UB20.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г.

0.89

The correlation between LAUU.L and UB20.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и UB20.L

Секторы
LAUU.L
UB20.L

Финансовые услуги

34.8%
45.1%

Сырьевые материалы

24.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

6.3%
8.5%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
3.3%

Энергетика

5.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Технологии

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.5%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
UB20.L
45.1%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
UB20.L
16.3%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
UB20.L
6.3%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
UB20.L
8.5%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
UB20.L
7.8%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
UB20.L
3.3%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
UB20.L
2.7%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
UB20.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
UB20.L
3.0%

Технологии

LAUU.L
2.5%
UB20.L
1.0%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
UB20.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с TSLYLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAUU.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.45

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.16

-0.61

LAUU.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB20.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и UB20.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки UB20.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-38.44%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.89%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-19.32%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.36%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-38.44%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.38%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-7.92%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.01%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и UB20.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.15%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

13.43%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

17.12%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

17.59%

+12.19%

Сравнение комиссий LAUU.L и UB20.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и UB20.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности UB20.L в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.85%3.02%4.10%3.38%4.64%3.30%2.25%3.92%4.57%3.75%4.06%2.69%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.96%3.66%2.60%3.05%4.08%4.33%3.43%4.00%5.19%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and UB20.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор