PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с SAUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с SAUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Australia NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 5.49%/yr for SAUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SAUS.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и SAUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как SAUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у SAUS.L с доходностью 9.97%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

SAUS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.97%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.96%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и SAUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		9.97%14.25%1.54%13.32%-5.57%8.69%8.96%22.36%-9.47%

Correlation

The correlation between LAUU.L and SAUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between LAUU.L and SAUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и SAUS.L

Секторы
LAUU.L
SAUS.L

Финансовые услуги

34.8%
42.0%

Сырьевые материалы

24.7%
25.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.4%

Промышленность

6.3%
4.2%

Недвижимость

5.8%
5.2%

Здравоохранение

5.5%
4.3%

Энергетика

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Технологии

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
SAUS.L
42.0%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
SAUS.L
25.6%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
SAUS.L
6.4%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
SAUS.L
4.2%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
SAUS.L
5.2%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
SAUS.L
4.3%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
SAUS.L
4.2%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
SAUS.L
1.9%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
SAUS.L
3.6%

Технологии

LAUU.L
2.5%
SAUS.L
1.0%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
SAUS.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с CSPX.LSAUS.L с SPYSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CNDX.LSAUS.L с CSKR.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. SAUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c SAUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LSAUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.92

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

4.08

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. SAUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUS.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и SAUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LSAUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и SAUS.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, примерно равная максимальной просадке SAUS.L в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и SAUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LSAUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-44.43%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.05%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-22.46%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.07%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-9.14%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и SAUS.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LSAUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.24%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.09%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.18%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

21.17%

+0.96%

Сравнение комиссий LAUU.L и SAUS.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SAUS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и SAUS.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как SAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LAUU.L and SAUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LAUU.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LAUU.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.

Both ETFs track MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.50% for SAUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и SAUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор