PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с IDAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 9.72%/yr for IDAP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IDAP.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.85%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.85%
1 год
36.84%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и IDAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-10.72%

Correlation

The correlation between LAUU.L and IDAP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between LAUU.L and IDAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и IDAP.L

Секторы
LAUU.L
IDAP.L

Финансовые услуги

34.8%
30.9%

Сырьевые материалы

24.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Промышленность

6.3%
7.1%

Недвижимость

5.8%
10.6%

Здравоохранение

5.5%
3.5%

Энергетика

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.2%

Технологии

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.5%
4.5%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
IDAP.L
30.9%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
IDAP.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
IDAP.L
10.9%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
IDAP.L
7.1%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
IDAP.L
10.6%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
IDAP.L
3.5%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
IDAP.L
5.1%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
IDAP.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
IDAP.L
5.2%

Технологии

LAUU.L
2.5%
IDAP.L
1.6%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
IDAP.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LIDAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.95

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.06

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.34

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

16.72

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.95

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и IDAP.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и IDAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-69.37%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.77%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-18.62%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.37%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.01%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-11.15%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.28%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и IDAP.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.29%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.41%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.92%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.81%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

16.73%

+5.40%

Сравнение комиссий LAUU.L и IDAP.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и IDAP.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности IDAP.L в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and IDAP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LAUU.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LAUU.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.59% for IDAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и IDAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор