PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 4.89%/yr for CPJ1.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 8.57%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

CPJ1.L

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.20%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.31%
1 год
15.70%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.89%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и CPJ1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-11.21%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.57%20.50%5.11%5.44%-6.35%4.75%6.62%18.89%-10.04%

Correlation

The correlation between LAUU.L and CPJ1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between LAUU.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и CPJ1.L

Секторы
LAUU.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

34.8%
45.5%

Сырьевые материалы

24.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.1%

Промышленность

6.3%
8.6%

Недвижимость

5.8%
7.9%

Здравоохранение

5.5%
3.2%

Энергетика

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.9%

Технологии

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
CPJ1.L
45.5%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
CPJ1.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
CPJ1.L
6.1%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
CPJ1.L
8.6%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
CPJ1.L
7.9%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
CPJ1.L
3.2%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
CPJ1.L
2.8%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
CPJ1.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
CPJ1.L
2.9%

Технологии

LAUU.L
2.5%
CPJ1.L
1.1%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
CPJ1.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.23

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.90

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.85

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

5.89

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и CPJ1.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-38.55%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.80%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-18.64%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.47%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.39%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.31%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и CPJ1.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.27%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.28%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.89%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.77%

+4.36%

Сравнение комиссий LAUU.L и CPJ1.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и CPJ1.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and CPJ1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор