Сравнение LAPLX с NPCT
LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LAPLX returned 0.25%/yr vs -3.29%/yr for NPCT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAPLX charges 0.68%/yr vs 5.08%/yr for NPCT.
Доходность
Сравнение доходности LAPLX и NPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.11%.
LAPLX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.87%
NPCT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAPLX и NPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.42% | 7.42% | 2.49% | 6.12% | -14.77% | 2.01% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 2.11% | 9.87% | 17.23% | 7.78% | -37.50% | -4.98% |
Correlation
The correlation between LAPLX and NPCT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between LAPLX and NPCT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPLX vs. NPCT — Ранг доходности на риск
LAPLX
NPCT
Сравнение LAPLX c NPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAPLX | NPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.25 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.64 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAPLX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.17 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.26 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок LAPLX и NPCT
Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и NPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPLX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -46.77% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -6.79% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -12.59% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -46.77% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -17.10% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -25.23% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.70% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPLX и NPCT
Текущая волатильность для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) составляет 1.45%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPLX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.26% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 7.15% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 9.83% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 13.12% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 13.07% | -8.44% |
Сравнение комиссий LAPLX и NPCT
LAPLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPLX и NPCT
Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности NPCT в 12.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.98% | 5.01% | 4.43% | 4.15% | 2.79% | 2.26% | 4.27% | 3.79% | 3.94% | 2.41% | 0.65% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 12.50% | 13.15% | 12.20% | 10.28% | 11.93% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAPLX and NPCT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPCT has higher volatility (3.26%) compared to LAPLX (1.45%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs NPCT's -46.77%.
LAPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPLX и NPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор