Сравнение LAFFX с LADYX
LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LADYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.72%/yr vs 14.29%/yr for LADYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAFFX charges 0.71%/yr vs 0.67%/yr for LADYX.
Доходность
Сравнение доходности LAFFX и LADYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAFFX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у LADYX с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции LAFFX уступали акциям LADYX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.29% соответственно.
LAFFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.72%
LADYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам LAFFX и LADYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 12.98% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 25.72% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
Correlation
The correlation between LAFFX and LADYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г. | 0.74 |
The correlation between LAFFX and LADYX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAFFX vs. LADYX — Ранг доходности на риск
LAFFX
LADYX
Сравнение LAFFX c LADYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAFFX | LADYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.30 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 11.34 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAFFX и LADYX
Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, примерно равная максимальной просадке LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и LADYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAFFX | LADYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -60.18% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -14.67% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -32.06% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -50.98% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -54.05% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -9.18% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -20.07% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.26% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAFFX и LADYX
Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 2.41%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAFFX | LADYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 10.10% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 24.08% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 29.08% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 28.18% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 27.44% | -10.06% |
Сравнение комиссий LAFFX и LADYX
LAFFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LADYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAFFX и LADYX
Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.35% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
Часто задаваемые вопросы
LAFFX and LADYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADYX has higher volatility (10.10%) compared to LAFFX (2.41%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs LADYX's -60.18%.
LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAFFX и LADYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор