Сравнение KWEB.L с GXLK.L
KWEB.L (KraneShares CSI China Internet ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWEB.L returned 4.85%/yr vs 29.77%/yr for GXLK.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KWEB.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности KWEB.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWEB.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWEB.L показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.08%.
KWEB.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -20.43%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -15.18%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -13.97%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 23.08%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWEB.L KraneShares CSI China Internet ETF | -20.43% | 25.34% | 13.46% | -9.86% | -6.39% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.08% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -22.69% |
Correlation
The correlation between KWEB.L and GXLK.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
KWEB.L
GXLK.L
Сравнение KWEB.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWEB.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.11 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.30 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWEB.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.64 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.78 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок KWEB.L и GXLK.L
Максимальная просадка KWEB.L за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.20% | -28.06% | -53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.45% | -16.71% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.45% | -27.01% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -3.06% | -65.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.34% | -8.55% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 5.61% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB.L и GXLK.L
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что KWEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.86% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 14.74% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 19.71% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 27.80% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 27.80% | +14.38% |
Сравнение комиссий KWEB.L и GXLK.L
KWEB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB.L и GXLK.L
Ни KWEB.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWEB.L and GXLK.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for KWEB.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KWEB.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для KWEB.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор