PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - KROP.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP.L returned -1.55%/yr vs -18.78%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. KROP.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности KROP.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KROP.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KROP.L показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.

KROP.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.38%
1 год
10.47%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP.L и SUK2.L

2026 (YTD)2025202420232022
KROP.L
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)		14.38%7.62%-8.33%-22.51%-24.21%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-19.28%

Correlation

The correlation between KROP.L and SUK2.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с KROP.L:
KROP.L с FOGB.LKROP.L с HTWD.LKROP.L с IDTW.LKROP.L с MKUW.LKROP.L с HERG.LKROP.L с IITU.LKROP.L с USPY.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

KROP.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP.L
Ранг доходности на риск KROP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROP.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-1.21

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.79

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.80

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.91

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.43

+3.43

KROP.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP.L на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP.L и SUK2.L

Максимальная просадка KROP.L за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROP.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-98.65%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-30.34%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-49.91%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

-98.60%

+60.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-85.88%

+48.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

19.38%

-14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP.L и SUK2.L

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) составляет 4.12%, в то время как у L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что KROP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROP.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.99%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

19.39%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

22.87%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

25.52%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

30.86%

-9.63%

Сравнение комиссий KROP.L и SUK2.L

KROP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP.L и SUK2.L

Ни KROP.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KROP.L and SUK2.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KROP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KROP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

KROP.L is categorized as Technology Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for KROP.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор