Сравнение KOCT с MSOO
KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. KOCT is passively managed, while MSOO is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOCT charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности KOCT и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOCT показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
KOCT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOCT и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 8.72% | 5.99% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between KOCT and MSOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOCT vs. MSOO — Ранг доходности на риск
KOCT
MSOO
Сравнение KOCT c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOCT | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOCT | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -1.13 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок KOCT и MSOO
Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOCT | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -72.39% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -70.12% | +69.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -47.41% | +43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOCT и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOCT | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 69.25% | -58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 69.25% | -57.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 69.25% | -54.65% |
Сравнение комиссий KOCT и MSOO
KOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOCT и MSOO
KOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOCT and MSOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KOCT.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for KOCT.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для KOCT и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор