Сравнение KLWD.L с SMH.L
KLWD.L (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KLWD.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KLWD.L returned -11.41%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KLWD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности KLWD.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KLWD.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KLWD.L показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
KLWD.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLWD.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLWD.L WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | -15.63% | -13.53% | 8.64% | 36.28% | -47.64% | -1.42% | 9.45% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between KLWD.L and SMH.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between KLWD.L and SMH.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KLWD.L и SMH.L
Секторы
KLWD.L
SMH.L
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KLWD.L
SMH.L
Здравоохранение
KLWD.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
KLWD.L
-
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
KLWD.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
KLWD.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
KLWD.L
-
SMH.L
-
Энергетика
KLWD.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
KLWD.L
-
SMH.L
-
Промышленность
KLWD.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
KLWD.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
KLWD.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLWD.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
KLWD.L
SMH.L
Сравнение KLWD.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLWD.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 13.61 | -14.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 45.15 | -46.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLWD.L и SMH.L
Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -36.36% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -12.23% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.38% | -36.36% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.07% | -36.36% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -3.80% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -9.76% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 3.69% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLWD.L и SMH.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 13.95% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 27.08% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 33.68% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 31.75% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.32% | 31.33% | +5.99% |
Сравнение комиссий KLWD.L и SMH.L
KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLWD.L и SMH.L
Ни KLWD.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLWD.L and SMH.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KLWD.L.
KLWD.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. KLWD.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for KLWD.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор