PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLWD.L с DGIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLWD.L с DGIT.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLWD.L (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, KLWD.L returned -11.41%/yr vs -0.10%/yr for DGIT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KLWD.L и DGIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLWD.L показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у DGIT.L с доходностью -1.53%.

KLWD.L

1 день
-2.23%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-15.40%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-11.41%
10 лет*
—

DGIT.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
-4.04%
3 года*
11.13%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLWD.L и DGIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KLWD.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc		-15.63%-13.53%8.64%36.28%-47.64%-1.42%104.68%-22.81%
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		-1.53%-2.47%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%-2.40%

Correlation

The correlation between KLWD.L and DGIT.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between KLWD.L and DGIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLWD.L и DGIT.L

Секторы
KLWD.L
DGIT.L

Технологии

97.4%
42.9%

Здравоохранение

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.6%

Потребительский циклический сектор

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.5%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KLWD.L
97.4%
DGIT.L
42.9%

Здравоохранение

KLWD.L
2.6%
DGIT.L
0.1%

Сырьевые материалы

KLWD.L

-

DGIT.L

-

Коммуникационные услуги

KLWD.L

-

DGIT.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

KLWD.L

-

DGIT.L
16.0%

Потребительский защитный сектор

KLWD.L

-

DGIT.L
0.0%

Энергетика

KLWD.L

-

DGIT.L

-

Финансовые услуги

KLWD.L

-

DGIT.L
5.5%

Промышленность

KLWD.L

-

DGIT.L
10.1%

Недвижимость

KLWD.L

-

DGIT.L
5.8%

Коммунальные услуги

KLWD.L

-

DGIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc

iShares Digitalisation UCITS Acc

Часто сравнивают с KLWD.L:
KLWD.L с EQGB.LKLWD.L с QQQKLWD.L с DRVG.LKLWD.L с KROG.LKLWD.L с XNNS.LKLWD.L с KARP.LKLWD.L с ESIT.L
Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с QQQDGIT.L с GXLK.LDGIT.L с XLKS.LDGIT.L с ITEC.L

Доходность на риск

KLWD.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLWD.L
Ранг доходности на риск KLWD.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLWD.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLWD.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLWD.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLWD.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLWD.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLWD.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLWD.LDGIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.23

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.18

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.38

-0.64

KLWD.L vs. DGIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLWD.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DGIT.L равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLWD.L и DGIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLWD.L и DGIT.L

Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки DGIT.L в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и DGIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLWD.LDGIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-37.95%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-22.83%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.38%

-24.88%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.07%

-37.95%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.26%

-12.15%

-42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-13.47%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

10.71%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KLWD.L и DGIT.L

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLWD.LDGIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

5.91%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

13.68%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

16.63%

+18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.03%

23.68%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

22.95%

+14.37%

Сравнение комиссий KLWD.L и DGIT.L

И KLWD.L, и DGIT.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLWD.L и DGIT.L

Ни KLWD.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KLWD.L and DGIT.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLWD.L and DGIT.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и DGIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор