Сравнение KJD с NTSD
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности KJD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 11.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between KJD and NTSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 5.08 | -5.70 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и NTSD
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -5.20% | -43.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -1.11% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -0.84% | -27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 24.28% | +38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 24.28% | +38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 24.28% | +38.62% |
Сравнение комиссий KJD и NTSD
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и NTSD
Ни KJD, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and NTSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для KJD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор