Сравнение KJAN с UXJL
KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. KJAN is passively managed, while UXJL is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
KJAN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJAN и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 8.76% | 8.83% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between KJAN and UXJL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJAN vs. UXJL — Ранг доходности на риск
KJAN
UXJL
Сравнение KJAN c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.91 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок KJAN и UXJL
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJAN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -10.29% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.51% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJAN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 13.88% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.88% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.88% | +1.54% |
Сравнение комиссий KJAN и UXJL
KJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и UXJL
Ни KJAN, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJAN and UXJL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
KJAN and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для KJAN и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор