PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с TWOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с TWOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. KJAN is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, KJAN returned 22.71% vs 16.04% for TWOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и TWOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 2.20%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

TWOX

1 день
0.05%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и TWOX

2026 (YTD)2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%9.43%
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		2.20%13.32%

Correlation

The correlation between KJAN and TWOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between KJAN and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с MMAXKJAN с BUFPKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с TWOX:
TWOX с CPNSTWOX с XBJLTWOX с PQJATWOX с JUNZTWOX с PMJATWOX с PBQQTWOX с TDEC

Доходность на риск

KJAN vs. TWOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TWOX
Ранг доходности на риск TWOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c TWOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANTWOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.54

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.13

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

1.69

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.00

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. TWOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TWOX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и TWOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANTWOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KJAN и TWOX

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и TWOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANTWOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-19.35%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-9.51%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.64%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.01%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и TWOX

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANTWOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.44%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.25%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.44%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

16.76%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.76%

-1.34%

Сравнение комиссий KJAN и TWOX

KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и TWOX

KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM2025
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		0.55%0.57%

Часто задаваемые вопросы

KJAN and TWOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJAN has higher volatility (1.98%) compared to TWOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs TWOX's -19.35%.

On 1-year performance, KJAN leads with 22.71% vs 16.04% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 22.71% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for KJAN.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.50% for TWOX.

KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и TWOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор