Сравнение KJAN с TWOX
KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. KJAN is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, KJAN returned 20.30% vs 14.98% for TWOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 3.77%.
KJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJAN и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 10.32% | 9.66% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 3.77% | 12.99% |
Correlation
The correlation between KJAN and TWOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between KJAN and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJAN vs. TWOX — Ранг доходности на риск
KJAN
TWOX
Сравнение KJAN c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJAN | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.58 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 7.46 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJAN и TWOX
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJAN | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -19.35% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.51% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.43% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.44% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и TWOX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) составляет 1.40%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что KJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJAN | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.81% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 10.46% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 16.16% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.16% | -0.85% |
Сравнение комиссий KJAN и TWOX
KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и TWOX
KJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.54% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
KJAN and TWOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (1.61%) compared to KJAN (1.40%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, KJAN leads with 20.30% vs 14.98% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KJAN has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 20.30% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.
TWOX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for KJAN.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.50% for TWOX.
KJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJAN и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор