Сравнение KILO.TO с PSA.TO
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 3.19%/yr for PSA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у PSA.TO с доходностью 1.03%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
PSA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.03% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.22% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and PSA.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
KILO.TO
PSA.TO
Сравнение KILO.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 5.81 | -4.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 117.26 | -116.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 357.78 | -355.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и PSA.TO
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -0.04% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -0.02% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -0.02% | -26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -0.04% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | 0.00% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.00% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 0.01% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и PSA.TO
Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 0.05% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 0.17% | +23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 0.25% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 0.29% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 0.25% | +17.65% |
Сравнение комиссий KILO.TO и PSA.TO
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и PSA.TO
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and PSA.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.
KILO.TO is categorized as Gold, while PSA.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор