PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с MNY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, KILO.TO returned 25.66%/yr vs 3.86%/yr for MNY.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 1.10%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.58%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%6.74%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		1.10%3.03%4.69%5.03%1.18%

Correlation

The correlation between KILO.TO and MNY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

KILO.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
16.11

-15.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
51.12

-50.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

24.19

-23.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

64.84

-64.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

593.07

-591.24

KILO.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и MNY.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-0.24%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-0.04%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-0.10%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

0.00%

-26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-0.00%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

0.00%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и MNY.TO

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

0.04%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

0.12%

+23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

0.16%

+27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

0.33%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

0.33%

+17.57%

Сравнение комиссий KILO.TO и MNY.TO

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и MNY.TO

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and MNY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.

KILO.TO is categorized as Gold, while MNY.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор