PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с YAVG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while YAVG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, KILO-B.TO returned 34.38% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

YAVG.NEO

1 день
-10.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
42.78%
6 месяцев
30.18%
1 год
105.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и YAVG.NEO

2026 (YTD)2025
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%41.94%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		42.78%57.91%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and YAVG.NEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с YNVD.NEOYAVG.NEO с SBT.TO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOYAVG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.16

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.93

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.10

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

12.10

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа YAVG.NEO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и YAVG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOYAVG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.16

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.67

-0.46

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и YAVG.NEO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-39.57%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-25.90%

+8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-11.18%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.27%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

8.75%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и YAVG.NEO

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) составляет 5.37%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

16.20%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

39.35%

-17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

49.06%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

53.26%

-36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

53.26%

-35.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и YAVG.NEO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		24.38%8.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KILO-B.TO is categorized as Gold, while YAVG.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор