PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO-B.TO returned 22.03%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KILO-B.TO charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO-B.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.47%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%21.17%12.88%8.56%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.45%-1.75%12.58%1.64%8.73%-0.62%-1.27%-3.31%4.06%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and PSU-U.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.02

The correlation between KILO-B.TO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с CSAV.TO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.98

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.10

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

2.85

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.46

+0.75

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-16.93%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-4.07%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-5.47%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-5.47%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.59%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.86%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.57%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и PSU-U.TO

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.80%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

3.43%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

4.58%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

6.32%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

6.56%

+11.43%

Сравнение комиссий KILO-B.TO и PSU-U.TO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и PSU-U.TO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and PSU-U.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for KILO-B.TO.

KILO-B.TO is categorized as Gold, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.28% for KILO-B.TO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор