Сравнение KEI.NS с POLYCAB.NS
KEI.NS (KEI Industries Limited) and POLYCAB.NS (Polycab India Limited) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, KEI.NS returned 49.83%/yr vs 42.35%/yr for POLYCAB.NS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEI.NS и POLYCAB.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEI.NS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у POLYCAB.NS с доходностью 27.54%.
KEI.NS
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 49.83%
- 10 лет*
- 48.54%
POLYCAB.NS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 15.47%
- С начала года
- 27.54%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 63.40%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- 42.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEI.NS и POLYCAB.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI.NS KEI Industries Limited | 18.88% | 0.63% | 36.69% | 122.25% | 25.68% | 146.00% | 4.56% | 9.16% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 27.54% | 5.35% | 33.20% | 114.71% | 4.87% | 139.11% | 5.23% | 52.31% |
Correlation
The correlation between KEI.NS and POLYCAB.NS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, KEI.NS and POLYCAB.NS have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEI.NS vs. POLYCAB.NS — Ранг доходности на риск
KEI.NS
POLYCAB.NS
Сравнение KEI.NS c POLYCAB.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KEI Industries Limited (KEI.NS) и Polycab India Limited (POLYCAB.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEI.NS | POLYCAB.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.12 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 10.34 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEI.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.34 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок KEI.NS и POLYCAB.NS
Максимальная просадка KEI.NS за все время составила -95.32%, что больше максимальной просадки POLYCAB.NS в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEI.NS и POLYCAB.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEI.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.32% | -49.83% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -21.08% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.95% | -37.95% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -37.95% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.68% | -9.73% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 6.35% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEI.NS и POLYCAB.NS
KEI Industries Limited (KEI.NS) и Polycab India Limited (POLYCAB.NS) имеют волатильность 8.08% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEI.NS | POLYCAB.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 8.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 24.83% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 28.82% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.43% | 33.68% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 35.80% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEI.NS и POLYCAB.NS
Дивидендная доходность KEI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности POLYCAB.NS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI.NS KEI Industries Limited | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.17% | 0.17% | 0.31% | 0.26% | 0.28% | 0.16% | 0.40% | 0.33% |
POLYCAB.NS Polycab India Limited | 0.36% | 0.46% | 0.41% | 0.36% | 0.54% | 0.41% | 0.68% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEI.NS и POLYCAB.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KEI Industries Limited и Polycab India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEI.NS and POLYCAB.NS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KEI.NS и POLYCAB.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор