PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEI.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEI.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEI.NS (KEI Industries Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. KEI.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KEI.NS returned 48.54%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в KEI Industries Limited (KEI.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEI.NS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции KEI.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 48.54% против 17.67% соответственно.

KEI.NS

1 день
1.42%
1 месяц
2.86%
С начала года
18.88%
6 месяцев
27.35%
1 год
45.61%
3 года*
35.94%
5 лет*
49.83%
10 лет*
48.54%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEI.NS
KEI Industries Limited		18.88%0.63%36.69%122.25%25.68%146.00%4.56%27.90%-4.37%204.82%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between KEI.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.19

Over the past year, KEI.NS and BAJAJ-AUTO.NS have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KEI Industries Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с KEI.NS:
KEI.NS с HDFCAMC.NSKEI.NS с CUMMINSIND.NSKEI.NS с BIOCON.NSKEI.NS с POLYCAB.NSKEI.NS с HDFCBANK.NSKEI.NS с BHARTIARTL.NSKEI.NS с COFORGE.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

KEI.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEI.NS
Ранг доходности на риск KEI.NS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEI.NS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEI.NS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEI.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEI.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEI.NS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEI.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KEI Industries Limited (KEI.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEI.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.81

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.46

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEI.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEI.NS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEI.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Просадки

Сравнение просадок KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка KEI.NS за все время составила -95.32%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEI.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.32%

-52.38%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-13.63%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.95%

-42.12%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-42.12%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.69%

-42.12%

-20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-14.83%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.68%

-10.75%

-29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

5.05%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

KEI Industries Limited (KEI.NS) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что KEI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEI.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.00%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

17.84%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

22.22%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.43%

23.87%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.70%

25.43%

+17.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность KEI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
KEI.NS
KEI Industries Limited		0.08%0.09%0.08%0.09%0.17%0.17%0.31%0.26%0.28%0.16%0.40%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KEI Industries Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEI.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEI.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор