PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.37%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.53% соответственно.

KDHAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.53%
1 год
3.90%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.41%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий KDHAX и VIHAX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

KDHAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.39

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.04

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.24

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

13.18

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.39

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между KDHAX и VIHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и VIHAX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.27%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и VIHAX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-38.80%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.53%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-23.92%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-38.80%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.60%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.09%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.62%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и VIHAX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.58%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.13%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.31%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.69%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.92%

+0.91%