PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 8.43% против 6.76% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий KDHAX и SEMGX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.40

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.96

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.62

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.84

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.40

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между KDHAX и SEMGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SEMGX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SEMGX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-67.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.11%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-41.58%

+24.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-45.82%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-13.51%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-25.38%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.82%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

9.54%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.70%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

21.15%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.12%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.03%

-1.20%