PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SCMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с SCMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и SCMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции SCMTX по среднегодовой доходности: 8.43% против 1.95% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX
Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с DCARXSCMTX с AAAZXSCMTX с APUSXSCMTX с BATVX

Сравнение комиссий KDHAX и SCMTX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCMTX в 0.48%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXSCMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.26

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.42

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.07

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SCMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCMTX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXSCMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.26

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.48

-1.02

Корреляция

Корреляция между KDHAX и SCMTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SCMTX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SCMTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SCMTX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SCMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXSCMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-12.59%

-53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-3.56%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-12.59%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-12.59%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-2.31%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-1.45%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

0.99%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SCMTX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXSCMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.03%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

1.55%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

3.67%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

3.07%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

3.30%

+13.53%