Сравнение KCTAX с NQP
KCTAX (DWS California Tax) and NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KCTAX charges 0.76%/yr vs 1.27%/yr for NQP.
Доходность
Сравнение доходности KCTAX и NQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCTAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCTAX DWS California Tax | 1.61% | 3.45% | 1.92% | 5.44% | -12.10% | 1.93% | 3.78% | 8.99% | 0.22% | 5.16% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Correlation
The correlation between KCTAX and NQP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between KCTAX and NQP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCTAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
KCTAX
NQP
Сравнение KCTAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS California Tax (KCTAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCTAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KCTAX и NQP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCTAX и NQP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | — | — |
Сравнение комиссий KCTAX и NQP
KCTAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCTAX и NQP
Дивидендная доходность KCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности NQP в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCTAX DWS California Tax | 3.05% | 3.48% | 2.82% | 2.22% | 1.91% | 3.13% | 3.95% | 5.11% | 3.04% | 3.01% | 3.46% | 3.69% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
KCTAX and NQP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCTAX и NQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор