Сравнение KBFR с CPSP
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - KBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBFR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам KBFR и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 10.26% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 2.78% |
Correlation
The correlation between KBFR and CPSP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. CPSP — Ранг доходности на риск
KBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение KBFR c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBFR | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 71.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBFR и CPSP
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -1.73% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.20% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.09% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 1.36% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 2.33% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 2.33% | +8.27% |
Сравнение комиссий KBFR и CPSP
KBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и CPSP
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and CPSP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KBFR.
KBFR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for CPSP.
KBFR is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for KBFR and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор