Сравнение KARP.L с WDTE.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARP.L returned 2.82%/yr vs 26.18%/yr for WDTE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и WDTE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KARP.L торгуется в GBP, в то время как WDTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у WDTE.L с доходностью 17.98%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и WDTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -16.67% |
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 17.98% | 10.42% | 37.07% | 29.92% |
Correlation
The correlation between KARP.L and WDTE.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. WDTE.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
WDTE.L
Сравнение KARP.L c WDTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | WDTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 2.38 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 6.16 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | WDTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.07 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.41 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и WDTE.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки WDTE.L в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и WDTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | WDTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -26.85% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -17.03% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -26.85% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -3.03% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -4.89% | -29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.60% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и WDTE.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | WDTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.30% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.49% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.57% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.81% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.81% | +2.80% |
Сравнение комиссий KARP.L и WDTE.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии WDTE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и WDTE.L
Ни KARP.L, ни WDTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and WDTE.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.18% for WDTE.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и WDTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор