Сравнение KARP.L с GXLK.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARP.L returned 2.82%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -9.92% |
Correlation
The correlation between KARP.L and GXLK.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
GXLK.L
Сравнение KARP.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 3.21 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 8.20 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.77 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.79 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и GXLK.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -28.24% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -16.67% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -28.24% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -2.76% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -7.64% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.54% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и GXLK.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.90% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 14.09% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.32% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 26.83% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 26.83% | -2.22% |
Сравнение комиссий KARP.L и GXLK.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и GXLK.L
Ни KARP.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and GXLK.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and State Street. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор