Сравнение KARP.L с BCHN.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARP.L returned 2.82%/yr vs 42.30%/yr for BCHN.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for BCHN.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и BCHN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KARP.L торгуется в GBP, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у BCHN.L с доходностью 26.33%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHN.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 11.59%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 62.79%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и BCHN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
BCHN.L Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF | 26.29% | 35.13% | 19.35% | 58.07% | -23.82% |
Correlation
The correlation between KARP.L and BCHN.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
BCHN.L
Сравнение KARP.L c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | BCHN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 2.04 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 4.13 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.57 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.68 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и BCHN.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке BCHN.L в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и BCHN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -56.11% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -30.67% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -36.79% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -4.33% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -20.96% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 15.16% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и BCHN.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | BCHN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.28% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 25.98% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 39.80% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 37.41% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 35.31% | -10.70% |
Сравнение комиссий KARP.L и BCHN.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BCHN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и BCHN.L
Ни KARP.L, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and BCHN.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCHN.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCHN.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.65% for BCHN.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и BCHN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор