Сравнение JUNM с JULB
JUNM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности JUNM и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNM показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
JUNM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNM и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 2.24% | 1.15% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JUNM and JULB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNM vs. JULB — Ранг доходности на риск
JUNM
JULB
Сравнение JUNM c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNM | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JUNM и JULB
Максимальная просадка JUNM за все время составила -5.42%, примерно равная максимальной просадке JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNM и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -5.24% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.87% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNM и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 6.85% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 6.85% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 6.85% | -2.51% |
Сравнение комиссий JUNM и JULB
JUNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNM и JULB
Ни JUNM, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUNM and JULB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for JUNM.
JUNM and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for JUNM and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для JUNM и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор