Сравнение JULM с MSOO
JULM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JULM charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности JULM и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULM показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -27.58%.
JULM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -38.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULM и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 2.59% | 2.15% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -27.58% | -60.78% |
Correlation
The correlation between JULM and MSOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULM vs. MSOO — Ранг доходности на риск
JULM
MSOO
Сравнение JULM c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULM | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | -1.14 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок JULM и MSOO
Максимальная просадка JULM за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULM и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -72.39% | +67.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -71.60% | +71.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -47.63% | +47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULM и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULM | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 69.33% | -67.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 69.33% | -65.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 69.33% | -65.58% |
Сравнение комиссий JULM и MSOO
JULM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULM и MSOO
JULM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.25% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
JULM and MSOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for JULM.
MSOO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for JULM.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for JULM and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для JULM и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор