Сравнение JULM с JULB
JULM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JULM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности JULM и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULM показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
JULM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULM и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 2.59% | 1.25% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JULM and JULB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULM vs. JULB — Ранг доходности на риск
JULM
JULB
Сравнение JULM c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July (JULM) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULM | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.97 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JULM и JULB
Максимальная просадка JULM за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULM и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -5.24% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.77% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.87% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULM и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULM | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 6.85% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.85% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.85% | -3.10% |
Сравнение комиссий JULM и JULB
JULM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULM и JULB
Ни JULM, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JULM and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for JULM.
JULM and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for JULM and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для JULM и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор