Сравнение JULB с ZMAY
JULB (Aptus July Buffer ETF) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности JULB и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 1.75%.
JULB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.38% | 2.44% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 1.75% | 1.23% |
Correlation
The correlation between JULB and ZMAY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение JULB c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и ZMAY
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -0.70% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.50% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.07% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 1.61% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 1.70% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 1.70% | +5.14% |
Сравнение комиссий JULB и ZMAY
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и ZMAY
Ни JULB, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and ZMAY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
JULB and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для JULB и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор