Сравнение JULB с SEPM
JULB (Aptus July Buffer ETF) and SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JULB charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SEPM.
Доходность
Сравнение доходности JULB и SEPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SEPM с доходностью 3.60%.
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и SEPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 3.60% | 1.18% |
Correlation
The correlation between JULB and SEPM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. SEPM — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEPM
Сравнение JULB c SEPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | SEPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и SEPM
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки SEPM в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и SEPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | SEPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -3.88% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.02% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.35% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и SEPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | SEPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 2.53% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 3.44% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 3.44% | +3.25% |
Сравнение комиссий JULB и SEPM
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEPM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и SEPM
Ни JULB, ни SEPM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JULB and SEPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SEPM.
JULB and SEPM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.85% for SEPM.
Подберите оптимальное распределение для JULB и SEPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор