PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULB с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULB и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus July Buffer ETF (JULB) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULB показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.09%.


JULB

1 день
-0.37%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFI

1 день
-0.95%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.03%
1 год
13.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULB и BUFI


2026 (YTD)2025
JULB
Aptus July Buffer ETF
6.38%2.44%
BUFI
AB International Buffer ETF
5.09%3.20%

Correlation

The correlation between JULB and BUFI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus July Buffer ETF

AB International Buffer ETF

Доходность на риск

JULB vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULB c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JULBBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

JULB vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULB и BUFI

Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и BUFI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULBBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-7.43%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.95%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.84%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JULB и BUFI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULBBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

8.62%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

9.16%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

9.16%

-2.32%

Сравнение комиссий JULB и BUFI

JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULB и BUFI

Ни JULB, ни BUFI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JULB and BUFI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

JULB and BUFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.69% for BUFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULB и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор