Сравнение JUKE.L с WDEP.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, JUKE.L returned 20.70% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKE.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 20.27% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and WDEP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
WDEP.L
Сравнение JUKE.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.04 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.08 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.02 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и WDEP.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -19.56% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -19.56% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -14.70% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.15% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.32% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и WDEP.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 3.97%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 10.28% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 22.06% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 28.59% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 30.09% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 30.09% | -18.21% |
Сравнение комиссий JUKE.L и WDEP.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и WDEP.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and WDEP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор