Сравнение JUKE.L с PRUK.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 8.92%/yr for PRUK.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKE.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.81% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -0.31% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and PRUK.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between JUKE.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
PRUK.L
Сравнение JUKE.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.76 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 2.52 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.70 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.38 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и PRUK.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -36.10% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.05% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -18.00% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.76% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -14.80% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.93% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и PRUK.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 3.97%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.82% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.72% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 14.14% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.54% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.45% | -5.57% |
Сравнение комиссий JUKE.L и PRUK.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и PRUK.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PRUK.L в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and PRUK.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JUKE.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор