Сравнение JUKE.L с IUKD.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JUKE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 16.11%/yr vs 21.69%/yr for IUKD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 9.83%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUKD.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 7.14% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.41% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 9.83% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.65% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and IUKD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between JUKE.L and IUKD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
IUKD.L
Сравнение JUKE.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUKE.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.67 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.44 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и IUKD.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -61.97% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.92% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -10.52% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.03% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -15.49% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и IUKD.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 2.96% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.04% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.48% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.42% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 13.84% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.01% | -5.04% |
Сравнение комиссий JUKE.L и IUKD.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и IUKD.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IUKD.L в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.77% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.84% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and IUKD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
JUKE.L is categorized as Europe Equities, while IUKD.L is Dividend. JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.40% for IUKD.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор