Сравнение JUKE.L с CMB1.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 16.11%/yr vs 29.77%/yr for CMB1.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 7.14% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.41% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 16.99% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | 14.28% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and CMB1.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between JUKE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
CMB1.L
Сравнение JUKE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUKE.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.71 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.55 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и CMB1.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -56.05% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.32% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -15.62% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.84% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -15.20% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.83% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и CMB1.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.96% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.40% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.07% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 18.01% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 20.12% | -8.15% |
Сравнение комиссий JUKE.L и CMB1.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и CMB1.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.84% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and CMB1.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор