Сравнение JUKC.L с FTEU.L
JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKC.L returned 14.98%/yr vs 22.62%/yr for FTEU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKC.L charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKC.L и FTEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUKC.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUKC.L показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.75%.
JUKC.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEU.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKC.L и FTEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 6.47% | 24.96% | 9.72% | 7.55% | 5.74% |
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.75% | 46.50% | 4.57% | 10.67% | 3.51% |
Correlation
The correlation between JUKC.L and FTEU.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JUKC.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKC.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск
JUKC.L
FTEU.L
Сравнение JUKC.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKC.L | FTEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.22 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.91 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKC.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JUKC.L и FTEU.L
Максимальная просадка JUKC.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKC.L и FTEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKC.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.87% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.50% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.83% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.18% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.50% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.84% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKC.L и FTEU.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) составляет 3.94%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что JUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKC.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.04% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 13.09% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 15.67% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 17.71% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.31% | -6.25% |
Сравнение комиссий JUKC.L и FTEU.L
JUKC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKC.L и FTEU.L
Ни JUKC.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUKC.L and FTEU.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.
JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for JUKC.L and 0.80% for FTEU.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKC.L и FTEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор