PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSWSTEEL.NS с TATASTEEL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JSWSTEEL.NS с TATASTEEL.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSWSTEEL.NS (JSW Steel Limited) and TATASTEEL.NS (Tata Steel Limited) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, JSWSTEEL.NS returned 26.54%/yr vs 23.79%/yr for TATASTEEL.NS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSWSTEEL.NS показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у TATASTEEL.NS с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции JSWSTEEL.NS превзошли акции TATASTEEL.NS по среднегодовой доходности: 26.54% против 23.79% соответственно.

JSWSTEEL.NS

1 день
-0.90%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.95%
1 год
34.67%
3 года*
22.85%
5 лет*
13.77%
10 лет*
26.54%

TATASTEEL.NS

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.17%
С начала года
17.03%
6 месяцев
25.80%
1 год
36.34%
3 года*
27.47%
5 лет*
16.91%
10 лет*
23.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		11.70%29.55%3.22%15.09%20.71%71.06%44.90%-10.59%14.88%67.64%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		17.03%33.33%1.13%27.47%6.92%76.99%40.02%-7.28%-23.86%90.31%

Correlation

The correlation between JSWSTEEL.NS and TATASTEEL.NS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2003 г.

0.64

The correlation between JSWSTEEL.NS and TATASTEEL.NS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSW Steel Limited

Tata Steel Limited

Часто сравнивают с JSWSTEEL.NS:
JSWSTEEL.NS с UNIONBANK.NSJSWSTEEL.NS с COFORGE.NSJSWSTEEL.NS с ASIANPAINT.NSJSWSTEEL.NS с BHARTIARTL.NSJSWSTEEL.NS с BSE.NSJSWSTEEL.NS с BAJAJ-AUTO.NSJSWSTEEL.NS с BIOCON.NS
Часто сравнивают с TATASTEEL.NS:
TATASTEEL.NS с MSFTTATASTEEL.NS с BLKTATASTEEL.NS с NVDATATASTEEL.NS с INCOTATASTEEL.NS с QQQTATASTEEL.NS с JINDALSTEL.NSTATASTEEL.NS с TATAPOWER.NS

Доходность на риск

JSWSTEEL.NS vs. TATASTEEL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSWSTEEL.NS
Ранг доходности на риск JSWSTEEL.NS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSWSTEEL.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSWSTEEL.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSWSTEEL.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSWSTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSWSTEEL.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TATASTEEL.NS
Ранг доходности на риск TATASTEEL.NS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATASTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATASTEEL.NS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATASTEEL.NS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATASTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATASTEEL.NS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSWSTEEL.NS c TATASTEEL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.35

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.92

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.47

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.21

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSWSTEEL.NS vs. TATASTEEL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSWSTEEL.NS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TATASTEEL.NS равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

Максимальная просадка JSWSTEEL.NS за все время составила -87.83%, что больше максимальной просадки TATASTEEL.NS в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.83%

-83.62%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.94%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-31.76%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-41.80%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.74%

-64.42%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.57%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-34.90%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.11%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

Текущая волатильность для JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) составляет 5.06%, в то время как у Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JSWSTEEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATASTEEL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSWSTEEL.NSTATASTEEL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.88%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

21.90%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

27.27%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

31.25%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

35.06%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

Дивидендная доходность JSWSTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TATASTEEL.NS в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		0.22%0.24%0.81%0.39%2.26%0.99%0.52%1.52%1.04%0.83%0.00%0.01%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		1.71%2.00%2.61%2.58%4.52%2.25%1.56%2.76%1.92%1.37%2.05%3.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSW Steel Limited и Tata Steel Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JSWSTEEL.NS and TATASTEEL.NS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSWSTEEL.NS и TATASTEEL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор