PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSWSTEEL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JSWSTEEL.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSWSTEEL.NS (JSW Steel Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. JSWSTEEL.NS operates in Steel (Basic Materials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JSWSTEEL.NS returned 26.54%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSWSTEEL.NS показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции JSWSTEEL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 26.54% против 17.67% соответственно.

JSWSTEEL.NS

1 день
-0.90%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.95%
1 год
34.67%
3 года*
22.85%
5 лет*
13.77%
10 лет*
26.54%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		11.70%29.55%3.22%15.09%20.71%71.06%44.90%-10.59%14.88%67.64%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between JSWSTEEL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.29

The correlation between JSWSTEEL.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSW Steel Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с JSWSTEEL.NS:
JSWSTEEL.NS с TATASTEEL.NSJSWSTEEL.NS с UNIONBANK.NSJSWSTEEL.NS с COFORGE.NSJSWSTEEL.NS с BHARTIARTL.NSJSWSTEEL.NS с BSE.NSJSWSTEEL.NS с ASIANPAINT.NSJSWSTEEL.NS с BIOCON.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

JSWSTEEL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSWSTEEL.NS
Ранг доходности на риск JSWSTEEL.NS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSWSTEEL.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSWSTEEL.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSWSTEEL.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSWSTEEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSWSTEEL.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSWSTEEL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSWSTEEL.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.18

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

5.46

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSWSTEEL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSWSTEEL.NS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSWSTEEL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка JSWSTEEL.NS за все время составила -87.83%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSWSTEEL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.83%

-52.38%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-13.63%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-42.12%

+27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-42.12%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.74%

-42.12%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-14.83%

+13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-10.75%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Текущая волатильность для JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) составляет 5.06%, в то время как у Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JSWSTEEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSWSTEEL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.00%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

17.84%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.22%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

23.87%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

25.43%

+7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность JSWSTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
JSWSTEEL.NS
JSW Steel Limited		0.22%0.24%0.81%0.39%2.26%0.99%0.52%1.52%1.04%0.83%0.00%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSW Steel Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JSWSTEEL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSWSTEEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор