PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSRI.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 10.07%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у UIM5.DE с доходностью 16.79%.

JSRI.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.44%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		7.00%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-8.17%

Correlation

The correlation between JSRI.DE and UIM5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between JSRI.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

JSRI.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSRI.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.62

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.46

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.02

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

9.82

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSRI.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UIM5.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSRI.DEUIM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.62

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSRI.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-54.88%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.08%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.88%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-19.02%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.44%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.32%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.11%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и UIM5.DE

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSRI.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

15.06%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.82%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.64%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.43%

+0.34%

Сравнение комиссий JSRI.DE и UIM5.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и UIM5.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности UIM5.DE в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.44%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

JSRI.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.

JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор