PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSRI.DE с JPNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSRI.DE с JPNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.77%/yr vs 18.61%/yr for JPNH.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и JPNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у JPNH.DE с доходностью 16.56%.

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и JPNH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-16.21%6.00%9.70%26.13%-8.20%
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-13.85%

Correlation

The correlation between JSRI.DE and JPNH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between JSRI.DE and JPNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE

Доходность на риск

JSRI.DE vs. JPNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c JPNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSRI.DEJPNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.15

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.01

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.16

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

14.64

-8.27

JSRI.DE vs. JPNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа JPNH.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и JPNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и JPNH.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки JPNH.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и JPNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSRI.DEJPNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-36.52%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.08%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.72%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-20.72%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.32%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.95%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и JPNH.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 5.15%, в то время как у Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSRI.DEJPNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.93%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.63%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.58%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.07%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.18%

-1.44%

Сравнение комиссий JSRI.DE и JPNH.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPNH.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и JPNH.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности JPNH.DE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSRI.DE and JPNH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.45% for JPNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и JPNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор