Сравнение JRZE.L с XIEE.DE
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while XIEE.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 13.90%/yr for XIEE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XIEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и XIEE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZE.L торгуется в GBp, в то время как XIEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIEE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у XIEE.DE с доходностью 6.84%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIEE.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и XIEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 6.79% | 26.61% | 3.37% | 13.41% | 3.68% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and XIEE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between JRZE.L and XIEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. XIEE.DE — Ранг доходности на риск
JRZE.L
XIEE.DE
Сравнение JRZE.L c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | XIEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.74 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и XIEE.DE
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки XIEE.DE в -28.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и XIEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -28.00% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.56% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -13.81% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.26% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.82% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.85% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и XIEE.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.07% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.43% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.37% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.01% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.15% | +3.98% |
Сравнение комиссий JRZE.L и XIEE.DE
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XIEE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и XIEE.DE
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and XIEE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XIEE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.12% for XIEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и XIEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор