Сравнение JRUP.L с USDC.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUP.L is actively managed, while USDC.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 3.22%/yr for USDC.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for USDC.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и USDC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как USDC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у USDC.L с доходностью -1.92%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDC.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и USDC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.92% | -0.23% | 4.93% | 2.93% | -0.75% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and USDC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. USDC.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
USDC.L
Сравнение JRUP.L c USDC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | USDC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.23 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 0.49 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и USDC.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки USDC.L в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и USDC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -13.86% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -7.37% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -8.93% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -4.58% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.59% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.40% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и USDC.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.92% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 5.82% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.83% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.02% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.90% | -1.09% |
Сравнение комиссий JRUP.L и USDC.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USDC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и USDC.L
JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and USDC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUP.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.09% for USDC.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и USDC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор