Сравнение JRUP.L с ERND.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). JRUP.L is actively managed, while ERND.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 4.00%/yr for ERND.L. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.19%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам JRUP.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and ERND.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
ERND.L
Сравнение JRUP.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.77 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 2.14 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и ERND.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -15.45% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.14% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -9.61% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -4.19% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.98% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и ERND.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.65% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 5.13% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.63% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.44% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.74% | -0.93% |
Сравнение комиссий JRUP.L и ERND.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и ERND.L
JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and ERND.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUP.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор