PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRUP.L с ERND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRUP.L и ERND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUP.L торгуется в GBP, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.19%.


JRUP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
-0.08%
1 год
4.38%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*

ERND.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
1.28%
С начала года
2.19%
1 год
3.95%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.32%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUP.L и ERND.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.08%7.47%2.11%7.12%-14.19%
ERND.L
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.19%-2.63%7.39%-0.16%14.50%

Correlation

The correlation between JRUP.L and ERND.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JRUP.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRUP.L
Ранг доходности на риск JRUP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

ERND.L
Ранг доходности на риск ERND.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERND.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERND.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUP.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRUP.LERND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.77

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

2.14

+2.52

JRUP.L vs. ERND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUP.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ERND.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUP.L и ERND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUP.L и ERND.L

Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и ERND.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRUP.LERND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-15.45%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.14%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-9.61%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.19%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.98%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.84%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUP.L и ERND.L

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRUP.LERND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.65%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

5.13%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

6.63%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

8.44%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

8.74%

-0.93%

Сравнение комиссий JRUP.L и ERND.L

JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUP.L и ERND.L

JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERND.L
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.31%4.70%5.54%5.00%1.57%0.49%1.55%2.71%2.19%1.39%0.99%0.72%
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRUP.L and ERND.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUP.L.

JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.09% for ERND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и ERND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор